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抽象的

基于动态BP神经网络模型与ARMA模型的人民币汇率预测精度比较

叶志强、任向、单雅玲

本文基于2011年1月1日至2012年10月10日的数据，利用动态反向传播（BP）神经网络模型和自回归移动平均（ARMA）模型对人民币汇率进行预测。神经网络模型在评估人民币汇率的趋势和偏差方面均优于ARMA模型。