股票与外汇交易杂志
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抽象的

使用 ARIMA、神经网络和模糊神经元进行汇率预测

巴布 AS 和雷迪 SK

对于现代金融市场的交易者和从业者来说，汇率预测一直是一项具有挑战性的任务。统计和计量经济模型广泛应用于外汇汇率的分析和预测。本文研究了印度卢比 (INR) 兑美元 (USD)、英镑 (GBP)、欧元 (EUR) 和日元 (JPY) 的每日汇率行为。本文试图检验 ARIMA、神经网络和模糊神经元模型在预测印度外汇市场交易货币方面的表现。分析使用 2010 年 1 月至 2015 年 4 月的每日印度储备银行参考汇率。