永恒的数学
开放获取

抽象的

利益力下广义风险过程中的有限-时间损失概率

Bui Khoi 大坝和 Phung Duy Quang

本文的目的是建立一个精确的利率作用下广义风险过程破产概率的公式，假设索赔和保费被假设为正值随机变量，而利息被假设为非负值随机变量（假设索赔、保费和利息是独立的）。对于许多情况来说，这种情况是相当现实的。本文推导了破产（非破产）概率的精确公式。给出了一个数值例子来说明结果。我们的结果是扩展模型，这是由 Claude Lefèvre 和 Stéphane Loise 导出的精确公式