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五个新兴国家的投资风险和回报：Mathematica模拟

穆罕默德·R·萨法尔扎德、法特梅·易卜拉​​希米·纳扎里安

本文将现代投资组合理论应用到五个新兴国家的历史数据得出的最佳配置比率的 Mathematica 模拟与 MSCI 金砖四国指数基金 (BKE) 和新兴市场指数基金 (EEM) 中的实际配置进行了比较。论文发现，无论是否考虑汇率波动风险，BKE和EEM的资金配置与Mathematica模拟得出的最优资金配置并不一致。