投资回报和依赖结构的破产概率

抽象的

郭凤龙、王鼎成

本文研究了离散时间风险模型中的破产概率，其中保费由马尔可夫链建模，而索赔和利率遵循两个一阶自回归过程。给出了风险模型中破产概率的递归方程和积分方程。破产概率的不等式是通过递归技术导出的