投资组合优化模型的一些属性

抽象的

黄越

投资组合优化问题是找到在所需回报下最小化风险或在给定风险水平下最大化回报的证券投资组合。在本文中，我们讨论了非负约束下具有预期回报率的投资组合投资模型。我们证明了一些模型的属性。使用这些属性，模型求解将被简化。