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非利息收入对中国银行业效率的影响

李莉

本文基于1996~2010年中国银行业数据，通过建立DEA模型和​​Panel-Tobit模型，研究非利息收入对银行效率的影响。中国银行业效率水平的估算采用传统DEA模型（仅考虑贷款和投资作为产出变量）和替代DEA模型（将非利息收入作为附加产出变量）。对效率得分的参数和非参数单变量检验结果表明，传统 DEA 模型和替代 DEA 模型计算出的平均效率和中位效率没有显着差异。换句话说，将非利息收入纳入产出向量对于中国银行业的效率并没有统计上显着的影响。此外，我们对这两个 DEA 模型下每家银行的效率得分进行归一化，以避免由于替代 DEA 模型比传统 DEA 模型多一个输出变量而导致潜在的估计偏差，并且研究结果表明只有一小部分银行存在纳入非利息收入后效率水平有所提高，但大多数银行的效率水平没有显着变化。另外，通过建立Panel-Tobit回归模型进一步分析发现，非利息收入占净营业收入的比重与银行效率得分之间的关​​系并不显着，这表明银行效率并没有随着非利息收入的增加而显着提高。 -利息收入份额。此外，银行效率也没有随着时间的推移而显着提高。总体而言，我们的研究结果表明，纳入非利息收入并没有显着提高中国银行业的效率水平。