永恒的数学
开放获取

抽象的

具有齐次马尔可夫链索赔的利率下广义风险过程中的破产概率

Phung Duy Quang、Nguyen Van Vu、Nguyen Hong Nhat 和 Vu Chi Quang

本文的目的是给出具有同质马尔可夫链索赔的利益力下广义风险过程的破产概率的递归积分方程。这些过程的破产概率的广义伦德伯格不等式是通过使用递归技术导出的。我们首先给出定理2.1和定理2.2中有限时间概率的递归方程和最终破产概率的积分方程。利用这些方程，我们可以推导出定理 3.1 和定理 3.2 中有限时间概率和最终破产概率的概率不等式。上述结果给出了有限时间概率和最终破产概率的上限。