具有时间相关索赔的复合马尔可夫二项式风险模型

抽象的

包振华、刘鹤

在本文中，我们考虑对复合马尔可夫二项式风险模型的扩展，其中引入了两种从属权利要求。对于所提出的风险模型，获得了两个条件期望贴现罚函数的生成函数。基于这些结果，我们推导了在时间 0 没有索赔时条件预期折扣惩罚函数的递归公式。然后研究两个条件预期折扣惩罚函数之间的关系