股票与外汇交易杂志
开放获取

抽象的

股票的信息负载

瓦西里斯·波利梅尼斯

在这篇简短的论文中，我选择性地回顾了与以下观点相关的一些最新进展：股票价格的上涨包含了最有价值的信息，因此股票上涨事件风险的量化对于金融风险管理和投资组合构建非常重要。估计跳跃 beta 的主要方法有两种： a) 更广泛使用的高频或超高频程序，这些程序依赖于精细和复杂的计量经济学构造的渐近行为，例如双幂变化或局部平均技术，以便隔离b) 最近出现了一种新的基于非参数倾斜的方法，该方法不依赖于高频数据的使用，因此不受市场微观结构噪声的影响。